Таковым чудовищем спешит он к двоюродному брату своему А. М. Каховскому, чтобы порадовать его своею радостью; но увы, какой прием! Вместо поздравлений, вместо взаимных с ним восторгов этот отличный человек осыпал его язвительными насмешками и упреками за вступление на службу неучем. «Что за солдат, брат Денис, — заключил он поразительный монолог свой, — что за солдат, который не надеется быть фельдмаршалом! А как тебе снести звание это, когда ты не знаешь ничего того, что необходимо знать штаб-офицеру?» Самолюбие Давыдова было скорбно тронуто, и с того времени, гонимый словами Каховского, подобно грозному призраку, он не только обратился к военным книгам, но пристрастился к ним так, что не имел уже нужды в пугалищах, чтоб заниматься чтением. Между тем он не оставлял и беседы с музами: он призывал их во время дежурств своих в казармы, в госпиталь и даже в эскадронную конюшню. Он часто на нарах солдатских, на столике больного, на полу порожнего стойла, где избирал свое логовище, писывал сатиры и эпиграммы, коими начал ограниченное словесное поприще свое.
В 1804 году судьба, управляющая людьми, или люди, направляющие ее ударами, принудили повесу нашего выйти в Белорусский гусарский полк, расположенный тогда в Киевской губернии, в окрестностях Звенигородки. Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду.
В это бешеное время он писал стихи своей красавице, которая их не понимала, потому что была полька, и сочинил известный призыв на пунш Бурцеву… который читать не мог оттого, что сам писал мыслете.
В 1806 году, был переведен в Лейб-гусарский полк поручиком, Давыдов явился в Петербург. Вскоре загорелась война с французами, и знаменитый князь Багратион избрал его в свои адъютанты. Давыдов поскакал в армию, прискакал в авангард, бросился в сечу, едва не попался в плен, но был спасен казаками.
По заключении мира Давыдов возвратился в Россию и написал «Договоры», «Мудрость» и несколько других стихотворений.
Зимою 1808 года объявлена война Швеции. Давыдов является в армию, ждет обещанного приступа Свеаборгу, но, узнав о начатии переговоров для сдачи этой крепости, он спешит к Кульневу на север; следуя с ним до окрестностей Улеаборга, он занимает с командою казаков остров Карлое и, возвратясь к авангарду, отступает по льду Ботнического залива, до селения Пигаиоков, а оттуда до Гамле-Карлеби. При селении Химанго, в виду неприятельских аванпостов, он перевел Делилеву басню «La Rose et L'Etourneau».
В течение этой кампании Давыдов неотлучно находился при авангарде Кульнева в северной Финляндии; сопутствуя ему во время завоевания Аландских островов, он с ним расставлял пикеты, наблюдал за неприятелем, разделял суровую его пищу и спал на соломе под крышею неба.
В течение лета 1809 года князь Багратион поступает на степень главнокомандующего Задунайскою армиею; Давыдов находится при сем блистательном полководце во всех сражениях того года.
1810 года обстоятельства отрывают князя Багратиона от армии; граф Каменский заступает его место, и Давыдова снова приписывают к авангарду Кульнева. В поучительной школе этого неусыпного и отважного воина он кончает курс аванпостной службы, начатой в Финляндии, и познает цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решился нести службу, а не играть со службою.
Возвратясь после рущукского приступа к генералу своему, получившему тогда главное начальство над 2-ю западною армиею, Давыдов находился при нем в Житомире и Луцке без действия, если исключим курьерские поездки и беседы его с соименным ему покорителем Индии (Бахусом или Вакхом, иначе Дионисием).
Начинается Отечественная война. Давыдов поступает в Ахтырский гусарский полк подполковником, командует 1-м баталионом оного до Бородина; подав первый мысль о выгоде партизанского действия, он отправляется с партиею гусар и казаков (130-ю всадниками) в тыл неприятеля, в середину его обозов, команд и резервов; он действует против них сряду десять суток и, усиленный шестьюстами новых казаков, сражается несколько раз в окрестностях и под стенами Вязьмы. Он разделяет славу с графом Орловым-Денисовым, Фигнером и Сеславиным под Ляховым, разбивает трехтысячное кавалерийское депо под Копысом, рассеивает неприятеля под Белыничами и продолжает веселые и залетные свои поиски до берегов Немана. Под Гродком он нападает на четырехтысячный отряд Фрейлиха, составленный из венгерцев: Давыдов — в душе гусар и любитель природного их напитка; за стуком сабель застучали стаканы и — город наш!!!
Тут фортуна обращается к нему задом. Давыдов предстает пред лицо генерала Винценгероде и поступает под его начальство. С ним пресмыкается он чрез Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. Не стало терпения! Давыдов рванулся вперед и занял половину города Дрездена, защищаемого корпусом маршала Даву. За таковую дерзость он был лишен команды и сослан в главную квартиру.
Справедливость царя-покровителя была щитом беспокровного. Давыдов снова является на похищенное у него поприще, на коем продолжает действовать до берегов Рейна.
Во Франции он командует в армии Блюхера Ахтырским гусарским полком. После Краонского сражения, в коем все генералы 2-й гусарской дивизии (что ныне 3-я) были убиты или ранены, он управляет двое суток всею дивизиею, а потом бригадою, составленною из гусарских полков — того же Ахтырского и Белорусского, с которыми он проходит чрез Париж. За отличие в сражении под Бриеном (Ларотьер) он производится в генерал-майоры.